Seis cenários encadeados, do gráfico de dispersão ao erro quadrático total. O aluno mede a associação entre duas séries, estima a primeira regressão por MQO e identifica o confundidor que inverte o sinal do coeficiente. Todos os cenários são executados no EViews sobre as bases reais do curso.
Cenários scatter_plot Intermediário Cenário 3.1 Dispersão e correlação: juros e inadimplência andam juntos Scatter e Covariance Analysis de Juros_Total e Inadimp_Total: o que o r de 0,6676 autoriza dizer. 0/100 pontos account_balance Intermediário Cenário 3.2 A mesma ferramenta em corte transversal: tamanho e alavancagem Scatter e correlação de Alavancagem e Porte em 175 IFs no corte 2026Q1: sinal é direção, não força. 0/100 pontos trending_up Intermediário Cenário 3.3 A primeira regressão: o que alfa e beta realmente dizem MQO de Inadimp_Total contra Juros_Total: beta como variação marginal e alfa fora do suporte dos dados. 0/100 pontos alt_route Super Desafio Cenário 3.4 O confundidor: quando o beta muda de sinal Credito_PIB parece não afetar a inadimplência — até a Selic entrar e inverter o sinal do beta.0/100 pontos shuffle Avançado Cenário 3.5 O beta também é um estimador A mesma equação reestimada em subamostras: o beta vai de 0,0460 a 0,2159 e o alfa troca de sinal. 0/100 pontos straighten Avançado Cenário 3.6 Por que "mínimos" quadrados: o erro quadrático total O MQO contra uma reta a olho e contra a regressão invertida: só ele zera as duas condições de primeira ordem. 0/100 pontos Bases de dados desta aula Baixe a planilha e reproduza cada etapa no seu EViews.